La figura si occuperà della validazione quantitativa di metodologie per la gestione dei rischi finanziari, a diretto riporto del Responsabile Validazione Modelli.

In particolare, la figura sarà coinvolta nelle seguenti attività:

• La replica, il challenge ed il backtesting dei modelli di quantificazione dei rischi finanziari tramite sviluppo di codice in autonomia;
• la rendicontazione delle analisi effettuate sul modello in esame tramite report di dettaglio (in Word o Latex) e di sintesi (PowerPoint) dei risultati ottenuti e degli eventuali rilievi individuati;
• interfaccia con le funzioni di sviluppo e di controllo e presentazione dei risultati ottenuti in appositi meeting con le funzioni coinvolte.

Si richiede:

• Solido background quantitativo (preferenza per laurea in fisica o matematica, preferibilmente Ph.D. in materie quantitative) con almeno 3 anni di esperienza nella validazione o nello sviluppo di modelli di Rischio di Mercato e/o Controparte, Operativo, Tasso del Banking Book e/o metodologie di stima del Capitale Economico in uno dei maggiori istituti finanziari;
• esperienza nella programmazione in Python o R per analisi quantitative;
• conoscenze avanzate di statistica, calcolo numerico e pricing di derivati, capacità di analisi e modellazione di dinamiche finanziarie tramite tecniche Monte Carlo;
• curiosità, spirito critico, autonomia operativa;
• conoscenza o esperienza nell’uso di algoritmi di Machine Learning;
• buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Milano